Triplo cruzado forexpros

TRIX - resumo rápido O TRIX é conhecido como Triple Exponential Moving Average e é baseado em uma diferença de 1 dia na tripla EMA. O indicador foi desenvolvido por Jack Hutson, na década de 1980. O TRIX é um indicador de tendência notável: sua principal vantagem em relação aos indicadores similares reside na sua capacidade de filtrar uma grande parte do ruído do mercado. O TRIX elimina os ciclos de curto prazo (os ciclos mais curtos que o período TRIX selecionado) que podem interferir com a negociação, sinalizando sobre pequenas mudanças na direção do mercado. Negociar com o indicador TRIX TRIX oscila em torno de zero, o que permite que os comerciantes sigam as orientações da tendência. A leitura de TRIX acima de zero sugere uma tendência de alta, enquanto lê abaixo - uma tendência de baixa. Enquanto acima de zero, uma linha TRIX crescente sugere aceleração maior enquanto uma linha decrescente - ainda um movimento para cima, mas a um ritmo mais lento, ou um início de uma inversão. Oposto verdadeiro para a tendência de baixa. Sinais cruzados de negociação O valor comum do amplificador padrão para TRIX é 14 período. Uma linha de sinal adicional é adicionada ao TRIX para ajudar a trocar cruzamentos TRIX. Para tornar o TRIX reagir mais rápido às mudanças em uma tendência, recomendamos o uso do período TRIX 12, com a linha de sinal 4. A divergência TRIX divergência TRIX é semelhante à negociação com divergência MACD. Onde no gráfico as alturas mais altas em uma tendência de alta (ou baixos baixos em uma tendência de baixa) não são confirmadas pelo TRIX. Se você gostaria de ter uma confirmação de reversão adicional, espere até TRIX atravessar sua linha zero. A posição do indicador TRIX e breakouts TRIXs em relação à sua linha zero ajuda a antecipar as direções de breakouts: 1. Interrupções da faixa de negociação durante a tendência - whipsaws e breakouts reais. 2. Tendências da linha de tendências. Apesar da versatilidade e precisão do indicador TRIX quando se trata de filtrar o ruído do mercado, ainda é recomendável prestar atenção a outros indicadores e sinais que possam ajudar a melhorar o desempenho das negociações. Fórmula TRIX O TRIX é calculado da seguinte forma: O valor comum do amplificador padrão para TRIX é 14 período. Passo 1. EMA 1: calcular uma média móvel exponencial de 14 períodos do preço de fechamento de hoje. Etapa 2. EMA 2: calcular uma média móvel exponencial de 14 períodos de EMA 1 Etapa 3. EMA 3: calcular uma média móvel exponencial de 14 períodos de EMA 2 Passo 4. TRIX (EMA 3 de hoje - EMA 3 de ontem) EMA 3 de ontem. Isso dará um valor percentual a ser usado para construir gráfico indicador TRIX. Copyright copy Forex-indicatorsTriple Crossover System O maior problema com um sistema de cruzamento básico básico é que está sempre no mercado. Isso leva a muitos sinais falsos e whipsaws. Também tende a devolver uma grande parte do seu lucro à medida que a média móvel mais lenta se atrasa. Procurando uma maneira de melhorar esse sistema, encontrei o Sistema de Crossover Médio de Movimento Triplo. Este sistema funciona de forma semelhante, mas adiciona uma terceira média móvel para confirmar entradas e criar sinais de saída anteriores. Em teoria, isso criará menos sinais de entrada falsos e reterá mais lucros em negócios bem-sucedidos. Sobre o sistema Este sistema usa três médias móveis diferentes para avaliar a direção de uma tendência e, em seguida, segui-la, eventualmente saindo do comércio quando a tendência termina. Um sinal de entrada é gerado quando a média móvel mais rápida cruza a média móvel mais lenta e depois cruza a média móvel média. O comércio é mantido até que a média móvel mais rápida cruza ou toque a média média do meio. O sistema também define uma parada inicial no alto ou baixo do mais recente aumento de preços. Variações Um dos aspectos mais interessantes deste sistema é que você pode criar um número quase ilimitado de variações com base nas médias móveis que você escolhe usar. A abordagem mais comum é usar as Médias Móveis Exponenciais (EMAs) para sistemas de curto prazo e as Médias Móveis Simples (SMAs) para intervalos de negociação a longo prazo Para intervalos de tempo mais curtos que trocam barras de uma hora ou mais rápido, usando 4 EMA, 9 EMA, 18 EMA ou 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA é recomendado. Para intervalos de tempo mais longos que comercializam barras diárias ou semanais, usando 4 SMA, 10 SMA, 50 SMA ou 5 SMA, recomenda-se 10 SMA, 20 SMA. Para os seguintes resultados de backtesting, estes são os parâmetros utilizados: Mercado: Período da Grã-Bretanha vs Yen japonês: Barras de 1 hora (14 de janeiro de 2005 até 12 de outubro de 2017) Média de movimento rápido: 10 EMA Média média móvel: 25 EMA Movimento lento Média: 50 EMA 10 EMA cruza acima dos 25 EMA e depois o 50 EMA 10 EMA cruza abaixo dos 25 EMA e depois o 50 EMA 10 EMA cruza abaixo ou toca o 25 EMA Exit Short Quando: 10 EMA cruza acima ou toca o 25 EMA Resultados do Backtesting Um investimento de 10.000 neste sistema teria retornado um lucro de 6.958,64 no período avaliado. Isso representa um retorno de 69,6 em seis anos e dez meses. É muito interessante notar que o SampP 500 está ligeiramente acima do mesmo período de tempo. O sistema registrou um fator de lucro de 1,10 e um retorno esperado de 6,26. Tinha uma redução máxima de 22,79 e uma redução relativa de 26,05. O maior lucro da It8217 foi de 3216,57 e seu lucro médio foi de 230,17, enquanto sua maior perda foi de 729,36 e sua perda média foi de 95,86. O sistema foi lucrativo em 31.32 de seus negócios. Análise do sistema Este sistema possui uma menor taxa de ganhos e uma menor taxa de pagamento do que o SPY 10100 Long Only System. Mas também troca mais de 27 vezes mais freqüentemente. A grande quantidade de negócios permite que ele compense suas taxas de ganhos e ganhos mais baixas e, de fato, se torne mais lucrativo. O objetivo de adicionar a média média média foi melhorar a capacidade do sistema8217s de manter os lucros. Isso provavelmente contribuiu para o Sistema de Crossover Médio de Movimento Triplo com uma redução muito menor que o SPY 10100 Long Only System. Apesar de ter uma relação de lucro e Ritual de lucro mais baixa, o fato de que esse sistema pode fazer negociações lucrativas com a freqüência que faz com baixas baixas faz com que seja necessário rever e testar ainda mais. Possíveis melhorias A minha principal reserva sobre estes resultados de testes é que eles são exclusivos de um mercado ao longo de um período de sete anos. Eu ficaria muito curioso para ver se o sistema pode gerar resultados semelhantes quando testados em vários mercados e períodos de tempo diferentes. Isso provaria que o sistema não está apenas se beneficiando de testar um cenário ideal. Também seria interessante testar este sistema usando uma ampla gama de médias móveis. Enquanto os resultados provamos que o sistema vale a pena desenvolver, tenho certeza se o ajuste das médias móveis pode melhorar ou arruinar o sistema. Existem inúmeras combinações que poderíamos testar, mas eu seria especialmente interessante em como o ajuste da média do meio-meio afeta as retiradas. Um dos principais aspectos dos sistemas de média móvel é que eles realizam melhores resultados nos mercados de tendências e, geralmente, apresentam uma performance inferior em mercados com limites de alcance. Adicionar um componente que permita distinguir entre tendências e mercados vinculados ao alcance e somente trocar o sistema nos mercados de tendências pode ser muito lucrativo. No entanto, isso também pode resultar em ajuste de curva que poderia voltar para a estrada.